解決策までは確認できていないのですが、私の手元の環境(Windows 11 Pro 24H2, Premiere Pro Ver. 25.5.0)でも同様の症状が再現しました。
環境設定の「クローズドキャプション」のデフォルトのフォントが「Lucida Console」になっているのですが、クローズドキャプションではないサブタイトルのデフォルトもこのフォントになるようで、しかもおっしゃる通りキャプションクリップをカット&ペーストやコピー&ペーストすると、もともと設定していたフォントが無視されて「Lucida Console」になりますね……。
【9/29 13:20追記・修正】
上記取り消し線部分の記述に誤りがありましたので、訂正いたします。
正しくは『「環境設定」の「グラフィック」の設定にて「デフォルトの字幕とテキストフォント」が「Lucida Console」になっており、』でした。失礼いたしました。
(追記終わり)
あいにく、私は業務でキャプション機能をほとんど使っておらず、通常使用しているバージョンがWindows 10(今週中に11にする予定ですが……)のPremiere Pro v25.2.3でして、その環境では症状が出ないようなので、検証にとれる時間がほとんどないものでして、ほかの皆様から有益な情報が寄せられることを期待しております。
一応、時間が取れ次第私自身でも調べてみようと思います。
※状況が伝わりやすいよう、症状が出る手順のGIF動画を追加します。
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