PSのデータを配置したが、ドロップシャドウの効果が反映されない。また、作成した影に効果でボカシをいれると薄い線がでてしまう

psdの配置画像の設定等も気になります。
以下のようにPhotoshopでドロップシャドウのレイヤー効果をかけてからIllustratorに配置。

あるいは以下のようにPhotoshopでは効果をかけず、Illustratorに配置してから効果でドロップシャドウをかけることも可能です。
この際パスを引く必要はありません、画像に直接効果をかけることができます。

どこがうまくいきませんか？
できればもう少し詳しく、スクリーンショット等で教えてください。

通常はPhotoshop側のドロップシャドウも配置時にはそのままの状態で出てきますが、実際に出てこないのでしょうか。

それらの記載がなされていても、実際の状態が不明なので、アドバイスは付けづらいことになります。

利用バージョンなどの環境の記載や、実際のスクリーンショットも出していただくのがいいでしょう。