閉じる前に変更内容を保存しますか？

ファイル名の横に*がついているということは、プロジェクトファイルを開いた後に何かしらの変更が加えられたことを表しています。

それ自体は、保存し忘れて閉じてしまうことで作業内容が失われることを防ぐ仕様なのですが、全く何も変更を加えていない場合は、ファイルのリンクなど、内部的に何らかの変更が加えられている可能性もあるように思いますので、そのまま保存していただいた方が無難ではないかと思います。

例えば、プロジェクトファイルを保存して閉じた後、何もせずにプロジェクトを開くと「*」はつきませんが、プロジェクトを閉じた後に素材ファイルの保存場所を少し変えた場合（元のパスから大きくかけ離れると自動再リンクしません）、次にプロジェクトファイルを開いたときに自動的に再リンクの動作が行われ、その結果「*」がつくようです。