illustrator2020でグレースケールを埋め込むとCMYKに変換されてしまう。

「形状：グレースケール」と「形状：グレースケール（配色）」の違いだと思います。
画像を選択して、カラーの塗りをなしに [/] してみてください。

（配色）が消えると思います。
グレースケール画像はイラストレーター上で色がつけられます。

色をつけた後はグレースケール（配色）となります。
知らず知らずのうちにグレースケールに色をつけてしまい、他と色味が違ってしまうことがあります。

黒色っぽい色だとパッと見では気づかないためよく事故になります。

ICCプロファイルは一貫したものを利用しているでしょうか。

今回の場合は正常に行得た場合とそうでない場合ということなので、可能性があるとしたらそこになります。

Illustrator 2020自体はすでに提供およびサポートも終わっているバージョンですから、そちらのバージョンが変わっていることはないはずですし、Illustrator側であとあるとしたら、環境設定回りの動作不良などだと思います。