Illustratorで線種設定

質問の趣旨とは少しズレてしまうのですが，assauseさんが回答されているようにillustratorのdwg/dxf読み込み機能は非常に不安定で，データを書き出したCADソフトとそのバージョン，読み込むillustratorのバージョン等の違いで読み込み結果も大きく変わる場合があります。
ちなみに，私の作業環境（書き出しソフト：AutoCAD LT 2023，書き出しバージョン：AutoCAD 2018 形式，読み込み：illustrator v 26.4.1）で読み込んでみたところ一点鎖線も二点鎖線も問題なく読み込めました。
25741059bxasさんの作業環境がわからないためはっきりとしたことは言えないのですが，可能であればDXFの書き出しバージョンを変えてみたり，別のCADソフトを経由してからillustratorに読み込むとうまく破線情報が入ったデータが読み込める可能性があります。
また，破線情報以外に崩れている部分がないか再度整合確認を行うことをお勧めします。私が作業していた時は，端点の位置がずれる，ハッチングや記号が崩れる等の読み込み不良を経験したことがあります。

もともとIllustratorでdxf/dxgデータを読み込むこと自体がオマケ機能で、意図しない結果になるのは多いことです。

場合によっては元のデータをPDFにしてからIllustratorで直接開いた方が意図する結果に近い状態になる場合はあります。

（ただこれも無理やり開いてるものですし、PDFの生成方法でも影響するところはあります）

対応方法はTen A様の記述の通りですが、CADとIllustratorは全く異なる思想と用途に基づいて作られており、同じ機能があるわけではありません。たまたま似たような部分があるだけです。

その辺を考えて使わないと挫折することになると思います。

また、CAD的に使用できるようにするプラグインもございます。

線設定をプリセットとして保存することはできませんが、グラフィックスタイルに登録してワンクリックで適用することは可能です。
詳しくは以下を。

https://helpx.adobe.com/jp/illustrator/using/graphic-styles.html