ライブペイント→パスファインダー合体としたいができない

ライブペイントはそのままではパスファインダー処理が出来ませんが複合シェイプ化を適用することでパスファインダー効果を得られます。
下の例では２つのライブペイントオブジェクトから複合シェイプを作成する例です。

また、optionキー（alt）を押しながらパスファインダーパネルのボタンをクリックしても複合シェイプを作成可能です。

確認なのですが、バラバラの線を並べて閉図形を作成した上で閉じられた領域をライブペイントツールで色を付けてライブオブジェクトを作成した状態ということですか？
そういうことであれば通常のパスオブジェクトにしたい場合は「オブジェクト→分割・拡張」でダイアログを開きオブジェクトにチェックを入れてOKをクリックします。

ライブオブジェクトはそれそのものが1つのオブジェクトとして扱われますので、その単体に対してはパスファインダー処理は意味をなしませんのでそういうメッセージが出ます。
また、ライブオブジェクトを含む選択範囲へのパスファインダー処理はオプションキーを押しながら適用します。