premiereのチームプロジェクト　メディア共有が上手くできずエラーが出てしまいます

下記サイトによると、チームプロジェクトは、法人向けのエンタープライズ版などの契約が必要になります。
おそらく個人版では、利用できないと思います。

https://www.adobe.com/jp/creativecloud/team-projects.html

私はチームプロジェクトを使用していないので的確なことは書けないのですが、こちらのリンク先の記事はご覧になられてますでしょうか。

チームプロジェクトでのメディアの追加と管理 

Adobeのホームページもお調べになったとのことですので既にご覧になっているかもしれませんが、「お互い読み込ませたメディアが表示はされる」ということはMacのFinderでCreative Cloud Filesの中を開くとお互いその素材ファイルを見ることができる状態だと思いますので、メディアをマッピングするとよいのではないかと思います。

添付画像を拝見しますと、ボリュームの詳細がMacintoshHDになっていて素材はダウンロードフォルダに保存されてることになってるようですので、Web上からダウンロードした素材をそのまま読み込んで編集なさっていたのではないかと思います。

Creative Cloud Filesフォルダに素材がインジェスト（取り込み）されている場合は、元のファイルのパスを確認するとユーザー名の中のCreative Cloud Files配下にファイルがある旨が表示され、ボリュームの詳細にもCreative Cloud Filesという表記が出るようです。

（今少しだけ試して調べてはみたものの、あまり自信はありません……。）