ショートカットキーの保存先がわかりません。

書類フォルダーのファイルで確認したものですが、ファイルを開くと下図のように記述されています。

AppStoreで「CotEditor」という軽量のテキストエディターをインストールして開くと良いでしょう。
ファイルを右クリックして、「アプリケーションで開く」からCotEditorを選択すれば開くと思います。

添付していただいている画像に写っているファイル（.kys）はキーボードレイアウトのファイルという認識で大丈夫かと思います。

※.keyファイルはPremiere Proが内部的に使うプリセットファイルなので、ダブルクリックなどでは開けるものではないと思います。

今手元にすぐにMac環境を用意できないので知識不足の状態で恐縮ですが、添付画像はiCloud上のものですね。ローカルの場所（/Users/<ユーザー名>/Documents/Adobe/Premiere Pro/<Premiereのバージョン>/Profile-<ユーザー名>/Mac）には該当するファイルはありませんでしょうか。

【追記】

私のMacはiCloudに「デスクトップ」と「書類」を有効にしていない環境でしたので、「有効」の環境で検証しようとしたのですが、私が使用しているプランでは容量不足のため検証できませんでした……。

「有効」にしていると、添付していただいた画像のようにiCloudのパスで問題ないかもしれません。

iCloudの同期を併用した際のPremiere Proの挙動（例えばほかのMacで作業中にキーボードショートカットを作成したとして、別のMacでPremiere Proを立ち上げた際に同期のタイミングによって不整合が起きるか否か等……）については、私の手元の複数のMacの環境では事情により検証できないことがわかりましたため、こういった状況での使用にお詳しい方から返信が付くことを期待します。