大量のEXRがデスクトップにあり困っています…

EXRは連番書き出しで使われるものなのですが、勝手に生成される類のものではないと思います。

ファイルの書き出し時に、「OpenEXR」で書き出しなさった等、何らかの操作に伴って生成されたファイルではないかと思います。

これは作成した意図が分からないことには削除してよいか否かわからないものですが、全く身に覚えが無い場合には、削除ではなく一旦適当な名前のフォルダを一つ作ってその中に入れてみて、Premiere Proで作業中のシーケンスでオフラインになるファイルが無いか確認するのも一つの方法かと思います。