一つの段落に一部違う段落スタイルを設定する方法を教えてください。

「一部イタリックに変更したい」場合は、文字スタイルを適用します。これが正しい方法です。

文字スタイルを適用しただけでは、EPUBに書き出しても反映されません。

反映されるようにするには設定が必要です。

文字スタイルの設定に「タグを書き出し」があります。そこの「タグ」に「i」を入力してください。

こうしておくと、EPUB書き出しで <i> タグになり、反映されます。