Adobe XD でダウンロードボックスを作る

なさりたいのはXDのプロトタイプ共有をした時にあるボタンを押したらブラウザ上でファイルがダウンロードされると言うことでしょうか？

XDはプロトタイプとしてブラウザで表示できますが

そのXDドキュメント上のアートボードのみリンクしてアートボードベースの画面の変化を表示するものです

そのため残念ながら、現在はAタグによるリンクやJavaScriptでクリックした時に何らかの仕組みを通して他のファイルを読み込むような実装するかことはできません。

ブラウザ部分までXDのアートボードに再現してそれらしいアニメーションをつけることはできますが、実装の指示書都する場合には、共有したURL上でボタンなどにピンをうちコメントで示した方が現実的だと思います。