アートボード間のリンクがきかない

以前見かけた事例ですがチュートリアルファイルを別名で新たに保存するとリンクが動くようになったのを見た記憶があります。

チュートリアルファイルを一旦 Cmd＋Shift＋SまたはCtrl＋Shift＋Sで保存しなおして試してみてください。

念のため補足しますと

XDのリンクのワイヤーの色は、選択しているオブジェクトに紐づいたものが青、選択しているオブジェクトに直接つながっていないけれど、そのオブジェクトを含むアートボード上やグループ上にあるオブジェクトに設定されているときにグレーで表示されます。

このファイルに固執せず、

①新規ファイルを用意

②そのファイルでシンプルなリンクを設定してみる

でいかがでしょうか。