フォトショップccでファイルの削除はできないのですか？

Windows版の場合は、ファイルを開く・保存時のダイアログはOS標準のものが基準なので、

その画面上でファイルの削除も可能な場合はあります。

（そのファイル自身が開かれていなければ、の話ですが）

ただ通常、敢えてそこで操作する必要も多くないのも事実です。

確実性だけでいえば、OS標準処理としてのファイル操作を行うのが確実でしょう。

なお質問される際はOSバージョンや具体的な利用バージョンを確認してみてください。

（ジャパンフォーラムのトップページ右上のテンプレート利用が効率的です）

Mac版のPhotoshop CC, CC 2014, CC 2015, CC 2015.5, CC 2017のいずれかをお使いかと思いますが、Photoshop自身にはファイルを管理する機能は搭載されていません（CCはMini Bridgeから操作できるかもしれません）。

PhotoshopをはじめとするAdobe製品で作られたファイルの管理には、連携する別のアプリケーションとして、Adobe Bridge CCが提供されています。たいへん便利なソフトですので、この機会にお試しいただければと思います。

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単にファイルを削除するだけであれば、Finderで削除してください。