photoshopのStep1の練習用サンプルファイルがダウンロードできない。

ファイルの保存されているサーバとの兼ね合いとWebブラウザーの組み合わせでうまくダウンロードできないことはあります。

右クリックメニューからダウンロードを試みる、別のブラウザーを使って同様のことをしてみてください。

右クリックの場合はいったん警告が出る場合はありますが、その後ブラウザーのほうで許可処理をすればダウンロードはできると思います。