Assembler plusieurs fichiers indesign pour en faire une brochure

j'ai plusieurs fichiers pour constituer la brochure

Combien ?

Est ce que, dans ce cas, transférer les pages d'un document Indesign à un autre est le meilleur moyen ?

Pas nécessairement. Le fait de transférer les pages d'un document à un autre te permet d'obtenir un seul document InDesign, c'est tout. Est-ce nécessaire ? Seule toi peut le dire. 

Existe-t-il un moyen plus rapide de fusionner les différentes parties en 2 clics ? 

Si tu veux n'obtenir qu'un seul fichier InDesign à partir de plusieurs, cela prendra plus de 2 clics mais ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste d'avoir les différents fichiers ouverts et d'utiliser le menu déroulant du panneau Pages (pas le menu Pages) :

Mais si tu veux te simplifier la tâche et si tu n'es pas à l'aise avec ces manipulations, le plus simple est de créer des PDF de tous les fichiers constitutifs de la brochure et de les combiner en un seul PDF avec Acrobat, ou, comme il a été dit dans les précédentes réponses, d'utiliser la fonction Livre d'InDesign.

dont un fichier qui contient les premières pages de la brochure allant de 1 à 4 et qui contient également les dernières pages de 37 à 40

C'est peut-être parce que le début et la fin doivent être imprimés sur un autre type de papier ? Et dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas combiner ces pages dans le même PDF que le reste.